Aktualności

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+ i OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+ -71 pkt swapowych dla pozycji długiej; 71 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+ -45 pkt swapowych dla pozycji długiej; 45 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+ oraz OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+ nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+ ok. 0,07 USD
- OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+ ok. 0,48 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+ oraz OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+ powinien być wyższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB

Rolowania:

Środa 21.09 –NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+

Z powodu świąt narodowych handel na następujących instrumentach będzie odwołany:

Poniedziałek 19.09 - USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+, JAP225, JAP225., JAP225, JAP225+

Czwartek 22.09 – JAP225, JAP225., JAP225, JAP225+

Dywidendy Equity CFD (płatne w gotówce):

Poniedziałek 19.09 - ENI.IT, STM.FR, STM.IT, STX.US, CINF.US, STR.US

Wtorek 20.09 - FRT.US, OMC.US, TSS.US

Środa 21.09 - CFR.CH, MAR.US, AAP.US, CFR.CH, CPT.US, HOT.US, ZBH.US

Czwartek 22.09 - GALP.PT, GAS.ES, OML.UK, PFC.UK, PGE.PL, WEIR.UK, EQR.US, IFF.US, MGNT.UK, PTEC.UK, DRX.UK, BVS.UK, LAD.UK, CRST.UK, RDW.UK, INPP.UK

Splity Equity CFD :

Poniedziałek  19.09 - TTC.US

Spin-offy Equity CFD:

Poniedziałek  19.09 - XLF.US

XTB

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla  instrumentów DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+, EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+, FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+, SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+, SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+, UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+, W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+, NED25, NED25., NED25.., NED25+ i POR20, POR20., POR20.., POR20+. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

- DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+ 100 pkt swapowych dla pozycji długiej; -100 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+ 170 pkt swapowych dla pozycji długiej; -170 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ 125 pkt swapowych dla pozycji długiej; -125 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+ 132 pkt swapowych dla pozycji długiej; -132 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+ 35 pkt swapowych dla pozycji długiej; -35 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+ 24 pkt swapowych dla pozycji długiej; -24 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+ 410 pkt swapowych dla pozycji długiej; -410 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+ 50 pkt swapowych dla pozycji długiej; -50 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- NED25, NED25., NED25.., NED25+ 25 pkt swapowych dla pozycji długiej; -25 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

- POR20, POR20., POR20.., POR20+ 18 pkt swapowych dla pozycji długiej; -18 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

XTB

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+, DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+, EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+, FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+, ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+, SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+, W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+, NED25, NED25., NED25.., NED25+ oraz POR20, POR20., POR20.., POR20+ nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+ ok. -41 pkt indeksowych

- DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+ ok. -9 pktindeksowych

- EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+ ok. -15 pkt indeksowych

- FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ ok. -12 pkt indeksowych

- SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+ ok. -33 pkt indeksowych

- ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+ ok. -140 pkt indeksowych

- SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+ ok. -24 pkt indeksowych

- W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+ ok. -11 pkt indeksowych

- NED25, NED25., NED25.., NED25+ ok. -0,35 pkt indeksowych

- POR20, POR20., POR20.., POR20+ ok. -18 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę  instrumentów, wówczas kurs otwarcia UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+, DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+, EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+, FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+, ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+, SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+, W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+, NED25, NED25., NED25.., NED25+ oraz POR20, POR20., POR20.., POR20+ powinien być niższy o określone wartości.

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

XTB