Đường Trung bình động – Moving Average là gì?

Đường trung bình động là gì?

Đường trung bình động là chỉ báo tìm xu hướng thị trường dựa trên tỷ giá trong quá khứ. Đường trung bình động được tính bằng cách tính tổng tỷ giá của một khoảng thời gian (ví dụ 20 nến trước đó) và chia cho số nến (hay còn hiểu là giá trung bình cộng của khoản thời gian đó). Đường trung bình động có thể hỗ trợ trong việc tối giản hóa các biến động của thị trường. Đường trung bình động ngoại trừ để xác định xu hướng, còn có thể sử dụng để tìm điểm vào lệnh.

Có hai dạng trung bình động thường được dùng, đó là Simple Moving Average (SMA – Đường trung bình động đơn giản) và Exponential Moving Average (EMA – Đường trung bình lũy thừa). Nếu SMA chỉ đơn giản chỉ là giá trung bình của một khoảng thời gian, EMA sẽ đánh giá các tỷ giá hiện tại quan trọng hơn tỷ giá đã diễn ra trong quá khứ.

Ảnh bên dưới cho thấy đường SMA, được tạo thành bằng cách tính tỷ giá trung bình của thị trường sau một khoảng thời gian (trong ví dụ là 50 nến)

Nguồn: xStation

Trong hình dưới, ta có đường EMA, đường này đánh giá các tỷ giá hiện tại quan trọng hơn so với tỷ giá trong quá khứ.

Nguồn: xStation

Ảnh dưới cho chúng ta thấy sự khác biệt giữa SMA (màu xanh dương) và EMA (màu cam).

Nguồn: xStation

Vì sao sử dụng đường trung bình động

Đường trung bình động là công cụ phân tích kỹ thuật rất phổ biến, với khả năng đơn giản bớt các biến động giá, tạo thành đường xu hướng cũng như dễ dàng diễn giải các hình dạng của nó. Đường trung bình động thường được sử dụng kèm với các chỉ báo khác để bổ sung các khiếm khuyết của nhau.

Thế mạnh của đường trung bình động:

• Đường trung bình động có thể dùng để dự báo các hàng hóa, sản phẩm có nhu cầu cố định, thông thường các biến động về nhu cầu là không đáng kể hoặc mang tính thời vụ.
• Đường trung bình động có thể dùng để lọc ra các biến động giá ngẫu nhiên.
• Có thể dùng đường trung bình động như các đường hỗ trợ hoặc kháng cự.
• Đơn giản và dễ hiểu, bạn có thể sử dụng nhiều đường trung bình động cùng lúc mà không gây rối rắm.

Điểm yếu của đường trung bình động:

Do không có phương pháp nào là hoàn hảo, đường trung bình động cũng có một vài nhược điểm đáng chú ý như sau:

• Cần được áp dụng lên nhiều khung thời gian cùng lúc để đưa ra dự báo chính xác.
• Thường bỏ qua các biến động/ảnh hưởng phức tạp của thị trường
• Ít phản ứng với các giao động chủ quan của thị trường, ví dụ các yếu tố có tính chu kỳ hoặc mùa vụ.

Cách ứng dụng đường trung bình động

Có nhiều cách sử dụng đường trung bình động, nhưng trong bài này, chúng tôi sẽ tập trung vào 2 cách:

• Sử dụng một đường trung bình động.
• Sử dụng hai đường trung bình động.

1. Sử dụng một đường trung bình động

Chúng ta sẽ sử dụng một đường SMA. Khi mà tỷ giá thị trường từ dưới vượt lên trên đường trung bình động và khi kết thúc nến, thân nến vẫn ở trên đường trung bình động thì đây là tính hiệu để mở Buy. Ngược lại, nếu tỷ giá từ trên đi ngược xuống dưới đường SMA và kết thúc thân nến ở dưới đường SMA, đây là tín hiệu để mở Sell.

Nguồn: xStation

Như ví dụ ở trên đây, đường SMA 50 được áp dụng cho mã GOLD. Tại mũi tên đầu tiên, bạn có thể thấy thị trường bứt phá lên khỏi đường SMA và cho ra tín hiệu Buy. Thị trường sau đó tăng trưởng như dự đoán. Sau đó tại mũi tên thứ hai, tỷ giá đã đi ngược xuống dưới đường SMA và cho ra tín hiệu Sell. Quả nhiên thị trường đã tiếp tực đi xuống như dự đoán.

2. Sử dụng hai đường trung bình động

Chúng ta sẽ sử dụng hai đường trung bình động nhưng ở 2 số lượng nến khác nhau, tín hiệu Buy sẽ xuất hiện khi đường SMA có số nến ngắn (Gọi tắt là SMA ngắn) hơn từ dưới cắt qua đường SMA có số nến cao hơn (Gọi tắt là SMA dài) và tiếp tục đi lên trên. Và ngược lại, tín hiệu Sell nếu SMA ngắn từ trên cắt đường SMA dài và tiếp tục đi xuống.

Nguồn: xStation

Như ví dụ ở trên đây, chúng ta sử dụng đường SMA 50 (màu xanh) và SMA 100 (màu trắng) được áp dụng lên mã DE30. Tín hiệu Buy hình thành khi mà đường SMA 50 vượt lên khỏi đường SMA 100, và sau đó như dự đoán, tỷ giá đã tăng lên.

Tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng chỉ báo không phải lúc nào cũng đúng, do đó nên sử dụng chung với các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Khi mà tất cả các chỉ báo bạn sử dụng đều đưa ra kết quả giống nhau, thì khả năng thành công sẽ cao hơn.