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Ir para a página de instrumentosO VIX, muitas vezes referido como "indicador de medo" ou "índice de medo", é um instrumento derivado baseado no contrato de futuros do Índice de Volatilidade CBOE (VIX). Sendo um produto alavancado, o VIX permite aos investidores ganharem exposição à volatilidade do mercado com uma fração do capital necessário para investir diretamente nos ativos subjacentes. Este instrumento é particularmente popular entre os investidores que procuram capitalizar os movimentos de preços a curto prazo ou a própria volatilidade.
O VIX foi introduzido em 1993 pela Chicago Board Options Exchange (CBOE) e representa a expectativa do mercado relativamente à volatilidade a 30 dias. Ao contrário de outros índices, o VIX é calculado utilizando os preços das opções do índice S&P 500, fornecendo uma medida do risco de mercado e do sentimento dos investidores. O VIX tende a subir durante os períodos de stress e incerteza do mercado e a descer quando os mercados estão estáveis e a confiança é elevada.
Negociar futuros VIX implica compreender as horas específicas do mercado e a volatilidade associada durante os diferentes períodos do dia de negociação. Aqui está uma análise detalhada das horas de negociação e do comportamento típico do mercado observado em diferentes alturas.
O VIX foi concebido como uma forma de medir as expetativas do mercado relativamente à volatilidade a curto prazo transmitida pelos preços das opções de índices de ações. É construído utilizando uma vasta gama de opções do índice S&P 500 e reflete as opiniões dos investidores sobre a volatilidade futura do mercado nos próximos 30 dias. O cálculo envolve uma fórmula complexa que tem em conta os preços ponderados de várias opções de compra e venda.
Um acontecimento “cisne negro” é um acontecimento imprevisível que ultrapassa o que é normalmente esperado e tem consequências potencialmente graves. Estes acontecimentos caracterizam-se pela sua raridade, impacto grave e insistência generalizada de que eram óbvios em retrospetiva. Nos mercados financeiros, os acontecimentos do Cisne Negro conduzem a uma extrema volatilidade do mercado, reflectida no VIX. O Cisne Negro foi mencionado pela primeira vez por Nassim Nicholas Taleb no livro "The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable".
Segunda-feira Negra (1987): Em 19 de outubro de 1987, o mercado bolsista registou uma queda sem precedentes num único dia, com o Dow Jones Industrial Average a cair 22,6%. Este evento, conhecido como Segunda-feira Negra, marcou a maior queda percentual num só dia na história do mercado. Embora o VIX só tenha sido oficialmente introduzido em 1993, a sua aplicação teórica a 1987 revelaria um aumento dramático da volatilidade.
Pandemia de COVID-19 (2020): Avançando rapidamente para 2020, o VIX desempenhou um papel fundamental durante o início da pandemia de COVID-19. À medida que o vírus se espalhou globalmente e as economias entraram em confinamento, os mercados financeiros registaram uma volatilidade extrema. O VIX disparou para um máximo histórico de 82,69 em 16 de março de 2020, ultrapassando o seu pico durante a crise financeira de 2008. A rápida escalada do VIX refletiu a incerteza do mercado quanto ao impacto económico da pandemia, o receio generalizado de uma recessão prolongada e intervenções governamentais sem precedentes. Os investidores procuraram refúgio no VIX para se protegerem contra a grave queda do mercado, realçando a sua importância como índice de volatilidade em tempos de crise.
Os futuros VIX podem ser negociados quase 24 horas por dia durante os dias úteis, refletindo o horário de negociação dos contratos de futuros VIX subjacentes. As principais sessões de negociação são as seguintes:
Negociação pré-mercado: Começa às 5:00 PM CST (dia anterior) e decorre até à abertura oficial do mercado às 8:30 AM CST.
Negociação regular de mercado: Das 8:30 AM CST às 3:15 PM CST.
Negociação pós-mercado: Começa às 3:15 PM CST e termina às 4:00 PM CST.
1. Abertura do mercado (8:30 AM - 9:30 AM CST): A primeira hora de negociação regular é tipicamente caracterizada por alta volatilidade. Este período assiste a um aumento da atividade de negociação, uma vez que os participantes do mercado reagem às notícias da noite, à divulgação de dados económicos e aos relatórios de lucros das empresas. O sino de abertura traz frequentemente movimentos de preços significativos e oportunidades de negociação, mas também requer uma gestão de risco cuidadosa devido à elevada volatilidade.
2. Negociação ao meio-dia (9:30 AM - 12:00 PM CST): A volatilidade tende a diminuir após o frenesim inicial de abertura do mercado. Durante este período, os volumes de transação são geralmente mais baixos, uma vez que o mercado entra num ritmo mais estável. Os investidores utilizam frequentemente este período para analisar as tendências do mercado e preparar-se para quaisquer notícias ou eventos futuros. Embora ainda possam ocorrer movimentos de preços, estes são normalmente menos dramáticos do que durante a abertura ou o fecho.
3. Negociação à tarde (12:00 PM - 3:15 PM CST): À medida que o mercado entra na sessão da tarde, a volatilidade pode começar a aumentar novamente. Neste período, é frequente os investidores posicionarem-se antes do fecho do mercado, especialmente em dias com lançamentos de dados económicos significativos ou anúncios de lucros empresariais importantes.
4. Negociação pós-mercado (3:15 PM - 4:00 PM CST): Após o fecho normal do mercado, a negociação continua na sessão after-market. Embora os volumes de negociação sejam geralmente mais baixos durante este período, ainda podem ocorrer movimentos de preços significativos, especialmente em resposta a notícias ou dados económicos de última hora. A liquidez é normalmente mais baixa e os spreads podem ser mais alargados, pelo que os investidores devem ter cuidado ao negociar durante este período.
Lançamentos de Dados Económicos (7:30 AM - 9:00 AM CST): As principais divulgações de dados económicos, como as folhas de pagamento não-agrícolas, os números do PIB ou os dados do IPC, ocorrem frequentemente durante a manhã. Estes lançamentos podem causar movimentos substanciais no mercado, tornando-se um momento privilegiado para a negociação do VIX. Os investidores devem estar preparados para uma maior volatilidade em torno destes anúncios.
Lançamentos de ganhos trimestrais da empresa (geralmente durante o pré-mercado ou pós-mercado): Os lucros trimestrais e as expectativas das principais empresas de Wall Street geralmente aumentam a volatilidade e podem afetar o VIX. Devido a isso, a volatilidade nos futuros VIX pode aumentar em torno desses anúncios.
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O VIX é um instrumento derivado alavancado baseado no contrato de futuros do Índice de Volatilidade CBOE. Mede as expetativas do mercado relativamente à volatilidade a 30 dias e é frequentemente referido como o "indicador do medo".
O VIX permite aos investidores especularem sobre a volatilidade do mercado e não sobre a direção do mercado de ações. Este instrumento alavancado permite aos investidores ganharem exposição à volatilidade com um investimento inicial menor, mas também envolve um risco mais elevado devido à alavancagem.
Os preços do VIX são influenciados pelo sentimento do mercado, pela divulgação de dados económicos, pelos relatórios de lucros das empresas, por eventos geopolíticos e por atividades de negociação especulativas.
Os investidores podem ganhar exposição ao VIX através de vários instrumentos financeiros, incluindo contratos de futuros, opções e ETFs que acompanham a volatilidade. Os investidores que procuram uma exposição alavancada podem escolher CFDs (contratos por diferença) VIX. No entanto, os investidores devem lembrar-se que os contratos por diferenças são investimentos de risco e podem levar a perdas substanciais de capital.
A negociação do VIX envolve riscos como a volatilidade dos preços, a alavancagem e a liquidez do mercado. Os preços podem ser altamente voláteis devido a fatores como a divulgação de dados económicos e a negociação especulativa. A alavancagem amplifica tanto os ganhos como as perdas, tornando a gestão do risco crucial.
Os contratos de futuros VIX são normalmente liquidados mensalmente. Os investidores precisam de estar cientes das datas de expiração dos contratos e do processo de liquidação para gerir eficazmente as posições abertas.
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