A execução do tipo de mercado é feita com base na liquidez que está disponível num determinado momento no mercado (também chamada de "profundidade de mercado"). De forma a conseguir acompanhar a liquidez que a XTB oferece, é necessário ativar esta funcionalidade na xStation (Configurações/Mostrar Profundidade de Mercado).

Desta forma, no Market Watch, pode observar qual é o volume atualmente disponível no instrumento em questão, tendo em conta os cinco níveis de preços mais próximos, chamados "order books" (nota: se não activar a visualização da profundidade do mercado não existe qualquer tipo de alteração quando executa a sua posição no mercado).

Se o volume (tamanho da posição) que o cliente pretende abrir num determinado instrumento exceder a liquidez atualmente disponível no primeiro nível de preços, a ordem será executada utilizando a profundidade nos níveis subsequentes. A plataforma xStation calcula automaticamente o preço tendo em conta o volume introduzido pelo cliente:

Tendo em conta o seguinte exemplo, se abrirmos uma posição com o volume de 10 lotes no instrumento DE30, o preço BID será de 12.857,9 e o preço ASK de 12.860,3. Estes preços são diferentes dos do primeiro nível (visíveis no gráfico padrão), porque têm em conta o volume atualmente disponível. Também o spread no Market Watch é exibido, mostrando a liquidez disponível, e é igual a 2,4 pontos.

No exemplo da abertura de uma posição longa, ou seja, a compra de 10 lotes de DE30, é evidente que não existe liquidez suficiente no primeiro nível de preços, pelo que a ordem será executada utilizando liquidez de três níveis de preços - 3 lotes do primeiro nível, a 12.860, 4 lotes do segundo nível, a 12860,2 e os 3 lotes restantes do terceiro nível, a 12860,7.

Este tipo de execução, utilizando vários níveis de preços, é chamada execução VWAP (preço médio ponderado por volume). A plataforma xStation calcula esse preço automaticamente, no qual pode ser verificado da seguinte forma:

VWAP=(3/10*12860)+(4/10*12860.2)+(3/10*12860.7)=12860.3

No caso de estar a executar uma posição curta, ou seja, venda de 10 lotes de DE30, o cálculo do preço VWAP seria o seguinte:

VWAP=(3/10*12858.1)+(6/10*12857.9)+(1/10*12857.4)=12857.9

Vale a pena notar que a execução de ordens VWAP também se aplica aos instrumentos OMI.
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