Introducere în managementul riscului

În primul rând, să ne uităm la elementele esențiale care stau la baza unei strategii.

Un Sistem de tranzacționare presupune aplicarea consecventă a regulilor care stau la baza unei strategii cum ar fi anumite momente de intrare sau ieșire dintr-o tranzacție sau regula care spune că mereu trebuie să tranzacționezi în direcția trendului major.

Psihologia presupune administrarea propriilor emoții în timpul tranzacționării.

Managementul banilor reprezintă acea parte a strategiei care te ajută să stabilești volumul tranzacției, efectul de levier, precum și nivelurile potrivite pentru ordinele de stop loss sau take profit. Un bun management al acestor aspecte reprezintă o componentă vitală a succesului pe termen lung.

Examinarea adecvată a acestor elemente va juca un rol important în capacitatea ta de a maximiza profiturile și de a minimiza pierderile.

Să analizăm o situație în care toate aceste elemente au fost ignorate. Să presupunem că ai un cont cu 5000 dolari și activezi o poziție de vânzare pe EURUSD cu un volum de 4.59 loturi și un efect de levier de 1:100. În acest exemplu folosești mare parte a capitalului pentru deschiderea acestei poziții (4998.51 dolari) fără să mai rămână suficient capital în cazul unor variații negative. Fiecare mișcare a prețului cu un pip rezultă într-o pierdere sau un câștig de 45.90 dolari. Să vedem ce se întâmplă mai departe.

Se publică date și EUR se apreciază aproximativ 100 de pips în fața USD. Această mișcare cauzează poziției activate mai devreme o pierdere de 4590 USD în doar câteva minute, valoare care aproape că egalează capitalul din contul de tranzacționare, fără a mai permite investitorului să-și refacă contul.

Această tranzacție este un exemplu clar al unei poziții care este prea mare în relație cu capitalul contului.

Chiar și cei mai buni traderi marchează pierderi câteodată. Acest aspect face parte din tranzacționare. Secretul este să îți limitezi pierderile la un nivel pe care să îl poți administra. În acest fel vei vedea că poți să rămâi activ în piață pentru mai mult timp, crescându-ți astfel șansele să marchezi mai multe tranzacții câștigătoare. Una din modalitățile prin care poți să te asiguri că păstrezi un echilibru bun între risc și câștig este aceea de a păstra rația câștig/risc la 2:1 care presupune ca profitul țintit să fie dublul față de pierderea pe care ți-o asumi. Așadar, chiar dacă înregistrezi trei pierderi la rând vei putea avea nevoie doar de două tranzacții câștigătoare pentru a te asigura că profitul total este mai mare decât pierderea totală.

Mai departe vom observa două tranzacții activate amândouă cu câte 10000 USD și care folosesc o rație câștig/risc de 2:1, însă care utilizează niveluri diferite în managementul capitalului. Primul trader aplică o metodă de tranzacționare mai agresivă, riscând 60% din capital pe fiecare tranzacție și vizează un profit de 120%. Al doilea trader aplică o tehnică mai conservatoare și riscă doar 5% din fonduri. Pentru a simplifica situația să presupunem că ambii traderi au același set de 10 tranzacții și că fiecare a doua tranzacție este profitabilă.

Eficiența strategiei

Tabelul de mai sus arată rezultatele tranzacțiilor a doi traderi care folosesc niveluri diferite pentru gestionarea tranzacțiilor.

În ciuda faptului că ambele strategii au avut rate egale de succes, același capital de pornire și aceeași rație profit/risc, din cauza unui stil foarte diferit de money management rezultatele finale sunt diferite. Primul trader care a avut o abordare mai agresivă a marcat o pierdere de 47%, în timp ce al doilea trader s-a bucurat de un profit de aproximativ 25%, la final contul însumând 12462 dolari. Acesta este un exemplu despre cum o mică ajustare a managementului riscului îți poate aduce tranzacții profitabile.

Dacă vrei să înveți mai multe despre managementul riscului înscrie-te gratuit la webinariile oferite de XTB.

Orice opinii, cercetări, analize, preţuri sau alte informaţii oferite cu titlul de comentarii generale de piaţă nu reprezintă sfaturi de investiţii. XTB nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la, orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. Vă aducem la cunoştinţă că informaţiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanţe sau rezultate. Produsele derivate tranzacționabile în marjă oferite sunt riscante. Pierderile pot depăși marja blocată. 72% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.

Publicat de X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.