Indicatori și oscilatori avansați de analiză tehnică

Indicatorii și oscilatorii sunt instrumente care te ajută să identifici trendul predominant și sentimentul pieței, dar care sunt folosite și pentru a determina punctele de inversare, precum și punctele de intrare și de ieșire. Cei mai cunoscuți și simpli oscilatori sunt RSI și MACD, însă în acest articol vom discuta metode avansate de analiză a trendului și de identificare a punctelor de reversie. Desigur, faptul că un oscilator este mai complicat decât altul, nu înseamnă și că este mai eficient, însă, în calitate de trader, ar trebui să ai un spectru mai larg de instrumente de ajutor în analiza pieței. Ești pregătit? Să începem!

Indicatorii și oscilatorii de tip lagging și leading:

Oscilatorii tehnici pot fi împărțiți în două grupuri - de tip leading și de tip lagging. După cum le sugerează numele, indicatorii de tip leading sunt concepuți să anticipeze mișcările de preț. Pe de altă parte, oscilatorii de tip lagging urmează schimbările de preț și sunt văzuți adesea ca indicatori de urmare a trendului. Aceștia, nu anticipează aproape niciodată prețul unui activ. Iată cele mai cunoscute exemple din ambele categorii:

Indicatori și oscilatori de tip leading:

• Momentum

• Stochastic Oscillator

• Williams %R

Indicatori și oscilatori de tip lagging:

• MACD

• SMA/EMA

În acest articol ne vom concentra atenția asupra primei categorii.

Indicatori și oscilatori de analiză tehnică avansați:

Momentum:

Indicatorul Momentum compară poziția curentă a prețului cu cea din trecut. Cu cât timp în trecut se face comparația depinde de traderul care face analiza tehnică. Calculul Momentum este destul de simplu (n este numărul de perioade selectate de trader):

Prețul curent minus prețul din urmă cu n perioade de timp

Astfel, dacă prețul curent este mai mare decât în trecut, atunci indicatorul Momentum are valori pozitive. Pe de altă parte, dacă prețul curent este mai mic decât în trecut, atunci indicatorul Momentum are valori negative. Indicatorul momentum este clasificat drept oscilator, din moment ce curba formată de acesta variază în jurul valorii 100, care este linia centrală sau linia zero, care poate fi sau nu desenată pe graficul indicatorului.

Atunci când indicatorul Momentum trece deasupra liniei zero (100), este un semnal de cumpărare a cumperi activului. Trecerea peste linia zero implică faptul că prețul acțiunii, indicelui sau al perechii valutare își inversează cursul, fie prin spargerea bottom-ului, fie prin spargerea maximelor recente; acesta fiind văzut în mod obișnuit ca un semnal bullish. Dar atunci când indicatorul momentul trece sub linia zero (100)? Intersecția cu linia zero de sus în jos, poate însemna în general două lucruri: Prețul unui CFD, a unei perechi valutare sau a unei acțiuni a spart un maxim local și acum se inversează sau că prețul a spart minimele recente, în ambele cazuri, traderii interpretează aceste semnale ca fiind bearish.

Indicatorul Momentum este considerat ca fiind o metodă excelentă de măsurare a puterii pieței. Setarea pe o perioadă mai scurtă de timp va crea un indicator mai sensibil, dar va fi și mai puțin lin, ceea ce crește potențialul de generare a semnalelor false.

Oscilatorul Stocastic:

Oscilatorul Stocastic este un indicator tehnic care oscilează între valorile 0 și 100, oferind o măsură a momentum-ului unei acțiuni. Acesta indică poziția prețului curent în comparație cu maximele și minimele din perioada anterioară analizată. În mod obișnuit perioada de timp analizată în trecut este de 14 perioade; pe un grafic săptămânal asta însemnă 14 săptămâni, iar pe un grafic la nivel de ora înseamnă 14 ore.

Când indicatorul este aproape de zero, indică faptul că prețul se tranzacționează aproape de sau sub valoarea minimă a perioadei analizată din trecut. Dacă indicatorul este aproape de valoarea 100, prețul se tranzacționează aproape de sau peste maximul cel mai înalt al perioadei analizate din trecut. Valorile de peste 50 ale indicatorului înseamnă că se tranzacționează în porțiunea superioară a celor 14 perioade; sub 50, prețul se tranzacționează în porțiunea inferioară a celor 14 perioade de timp. Calculul oscilatorului Stocastic este destul de complicat, dar datorită faptului ca este încorporat în majoritatea platformelor de tranzacționare și nu va fi nevoie să-l calculăm, vom trece la aplicarea acestuia în practică.

O obligațiune este supra-cumpărată când Oscilatorul Stocastic este peste valoarea 80, și supra-vândută când indicatorul este sub valoarea 20.

Această etichetare poate induce în eroare; Supra-cumpărarea nu înseamnă neapărat că prețurile vor cădea imediat, iar supra-vânzarea nu înseamnă că prețurile vor crește imediat. Supra-cumpărarea și supra-vânzarea înseamnă pur și simplu că prețul se tranzacționează aproape de top-ul, respectiv bottom-ul celor 14 perioade. Aceste condiții se pot menține pentru o perioadă lungă de timp. Traderii folosesc nivelurile de supra-cumpărare și supra-vânzare pentru a monitoriza inversările. Dacă indicatorul este supra-cumpărat și apoi cade sub valoarea 50, asta indică faptul că prețul va scădea. Dacă prețul a fost supra-vândut și crește peste 50, înseamnă că prețul va crește.

În mare, ideea utilizării oscilatorului stocastic este asta: Când prețurile scad, intri short dacă indicatorul a fost supra-cumpărat și apoi a căzut sub 50. Când crește, cumperi dacă prețul a fost supra-vândut și apoi a crescut peste linia 50. Linia 50 din exemplul nostru este considerată și folosită ca linie neutră.

ZERO COMISION* PENTRU ACȚIUNI ȘI ETF-URI

*Pentru un rulaj lunar până în 100 000 EUR (apoi com. 0.2%, min. 10 EUR). Se poate aplica un cost de conversie valutară de 0.5%. Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil.

DESCHIDE CONT

Există și un alt mod de a genera semnale pentru oscilatorul stocastic. După cum vezi, oscilatorul este construit din două linii - %K și %D. Primul este cunoscut ca fiind linia mai rapidă, deoarece redă mai rapid schimbările de preț. Semnalul apare atunci când linia %K intersectează linia %D. Semnalul de buy este atunci când %K intersectează linia %D de jos din zona de supra-vânzare, după care ambele linii cresc peste nivelul 20.

Pe de altă parte, un semnal de vânzare apare atunci când linia mai rapidă, intersectează linia mai lentă de sus din zona de supra-cumpărare în jos și când ambele linii sunt sub nivelul de 80.

Oscilatorul Stocastic este un instrument util deoarece ajută în identificarea schimbărilor unui trend. Ajută, de asemenea, la identificarea nivelurilor de supra-vânzare și supra-cumpărare, precum și a potențialelor minime și maxime. Există și alte moduri de utilizare a oscilatorului stocastic și datorită complexității acestuia a devenit foarte utilizat și cel mai simpatizat în rândul analiștilor tehnici.

Williams %R:

Williams %R este un indicator care oscilează între valorile 0 și -100, oferind informații despre slăbiciunea sau puterea unui activ. Acesta este folosit în diverse scopuri care includ identificarea nivelurilor de supra-vânzare/ supra-cumpărare, confirmările momentum-ului și oferirea de semnale de tranzacționare.

%R este foarte similar oscilatorului stocastic. Singura diferență între cei doi indicatori fiind modul de scalare. %R fluctuează între 0 și -100, în timp ce oscilatorul stocastic între 0 și 100. Oscilatorul Stocastic are de asemenea aplicată o medie mobilă (liniile %D și %K) pentru a putea fi utilizat în generarea de semnale la intersecția acestora. Williams %R are o singură linie, deși poate fi aplicată acestuia o medie mobilă pentru a oferi toate funcționalitățile oscilatorului stocastic.

Williams %R este cel mai utilizat în scopul identificării zonelor de supra-vânzare și supra-cumpărare, precum și în confirmările sau infirmările momentum-ului. Un activ este supra-cumpărat atunci când indicatorul este deasupra valorii -20, iar supra-vândut este atunci când indicatorul este sub nivelul -80. Întregul concept pe care se bazează %R este același ca și cel pe care se bazează oscilatorul stocastic. Vinzi atunci când indicatorul este în teritoriu supra-cumpărat și începe declinul. Cumperi atunci când este atins teritoriul supra-vândut, iar indicatorul începe să crească.

Indicatorii mai mulți - oportunități mai multe
Există sute de indicatori utilizați în ziua de azi, și alții noi sunt creați în fiecare săptămână.

Întotdeauna în analiza tehnică, înțelegerea modului de interpretare al acestora este mai mult artă decât știință. Același indicator poate avea un comportament diferit atunci când este aplicat pe instrumente diferite. Indicatorii care funcționează pentru EURUSD este posibil să nu funcționeze pentru DAX. Cu studiu atent și analiză, expertiza cu diferiți indicatori va fi dezvoltată în timp. Pe măsură ce aceste abilități sunt dezvoltate, anumite nuanțe, precum și setările preferate vor deveni clare.