La mayoría de nuestros CFD sobre índices y materias primas se basan en contratos futuros.
Los contratos de futuros en los que fijamos el precio de nuestros mercados de índices o materias primas normalmente vencen después de 1 o 3 meses. Por lo tanto, debemos cambiar (renovar) nuestro precio de CFD del contrato anterior al nuevo contrato de futuros. A veces, el precio de un contrato futuro antiguo y uno nuevo es diferente, por lo que debemos hacer una corrección de reinversión agregando o deduciendo un crédito / cargo de intercambio único en la cuenta de operaciones en la fecha de reinversión para reflejar el cambio en el precio de mercado.
La corrección es completamente neutral para el beneficio neto en cualquier posición abierta. 💰
Por ejemplo:
El precio actual del antiguo contrato futuro de OIL (que vence) es 22,50
El precio actual del nuevo contrato futuro de OIL (al que cambiamos el precio de CFD) es 25,50
La corrección de rollover en swaps es de $ 3000 por lote = (25,50-22,50) x 1 lote, es decir. $ 1000
Si tienes una posición larga, COMPRA 1 lote de OIL a 20,50.
Tu beneficio antes de la reinversión es de $ 2000 = (22,50-20,50) x 1 lote, es decir, $ 1000
Tu beneficio después de la reinversión también es de $ 2000 = (25.50-20.50) x 1 lote - $ 3000 (corrección de reinversión)
Si tienes una posición corta - VENDE 1 lote de OIL a las 20.50.
Tu beneficio antes de la reinversión es - $ 2000 = (20,50-22,50) x 1 lote, es decir, $ 1000
Tu beneficio después de la reinversión también es - $ 2000 = (20.50-25.50) x 1 lote + $ 3000 (corrección de reinversión)
Se puede encontrar una lista detallada de las fechas de reinversión para todos los instrumentos en la sección Especificación de instrumentos de nuestro sitio web en estos enlaces:
Si aún necesita ayuda para resolver su duda,
