Teoria delle Onde di Elliott

L'analisi tecnica è un modo interessante per analizzare i mercati. Tuttavia, tende a dividere i trader, principalmente a causa di molti approcci diversi per analizzare i grafici. Alcuni trader preferiscono concentrarsi su modelli ripetibili, mentre altri preferiscono le candele. E poi c'è la teoria delle onde di Elliot. Il suo fondatore, Ralph Nelson Elliott, ha rilevato che i mercati finanziari hanno caratteristiche di movimento che si ripetono all'infinito. Questi movimenti sono chiamati onde. La teoria delle onde di Elliott è un argomento ampio e complesso, che richiede anni ai professionisti per padroneggiarla. Ciò che è importante, è anche una parte piuttosto interessante dell'analisi tecnica. Diamo un'occhiata a questo.

Il concetto delle Onde

Il fondatore della teoria propose che i cicli di mercato fossero il risultato delle reazioni degli investitori a fattori esterni, o psicologia predominante delle masse al tempo. Scoprì che le oscillazioni verso l'alto e verso il basso della psicologia di massa si presentavano sempre negli stessi schemi ripetitivi, che venivano poi divisi ulteriormente in schemi chiamati "onde".

Suona familiare? Questo perché la "teoria delle onde" è in qualche modo basata sulla teoria di Dow in quanto i prezzi delle azioni si muovono a ondate. A causa della natura specifica dei mercati, tuttavia, Elliott è stata in grado di frazionarli e analizzarli in modo molto più dettagliato. I movimenti del mercato potrebbero essere paragonati ai frattali. Sono strutture matematiche, che su scala sempre più piccola si ripetono all'infinito. Elliott ha scoperto che gli schemi di trading erano strutturati nello stesso modo. Quindi fece il passo successivo ovvio iniziando ad esaminare come questi schemi ripetitivi potrebbero essere utilizzati come indicatori predittivi per i movimenti futuri del mercato. Di conseguenza, la sua teoria afferma che se è possibile identificare correttamente i modelli ripetitivi nei prezzi, è possibile prevedere dove andrà (o non andrà) il prezzo successivo. Questo è ciò che rende le onde di Elliott così attraenti per i trader.

Impulsi e correzioni

Come è stato detto prima, i prezzi tendono a muoversi in ondate impulsive e correttive. Sapendo quale onda è attualmente attiva e quali sono le recenti ondate, aiuta a prevedere quale sarà il prossimo aumento del prezzo.

Un'onda d'impulso rappresenta un movimento del prezzo significativo, ed è associata a tendenze. Un trend rialzista continua a raggiungere prezzi più alti perché le variazioni verso l'alto sono maggiori delle mosse che avvengono tra quelle grandi onde. D'altra parte, le onde correttive sono le onde più piccole che si verificano all'interno di una tendenza. Puoi vedere un esempio di loro sul grafico sottostante.

Nelle nostre lezioni precedenti potresti aver letto che il modo migliore per fare trading è tradare in direzione della tendenza. In Eliott Wave Theory, il trading dovrebbe essere nella direzione delle onde impulsive. Questo perché il prezzo sta facendo i movimenti più grandi in quella direzione. Le onde impulsive offrono una migliore possibilità di realizzare un grande profitto rispetto alle onde correttive. E per l'altro tipo di onda? Ecco la risposta: le onde correttive sono usate per entrare in un trading di tendenze, nel tentativo di catturare l'onda successiva, più grande, d'impulso.

L'intera idea è piuttosto semplice - dovresti comprare durante i pullback o le onde correttive durante i trend rialzisti, e cavalcare l'impulso successivo quando il prezzo aumenta. D'altra parte, potresti prendere una posizione corta durante le onde correttive in una tendenza al ribasso per sfruttare potenzialmente la successiva ondata di impulsi verso il basso.

Il concetto di onde impulsive e correttive viene anche utilizzato per determinare quando una tendenza sta cambiando direzione. Se notate grandi movimenti al rialzo, con piccole onde correttive in mezzo, e poi si verifica un movimento molto più grande, questo è un segnale che la tendenza al rialzo potrebbe aver trovato la sua fine. Poiché gli impulsi si verificano nella direzione del trend, il grande movimento verso il basso, che è maggiore delle precedenti onde correttive e grande quanto le onde dell'impulso verso l'alto, indica che la tendenza è ora in calo. Se la tendenza è al ribasso e si verifica un'ondata di grandi dimensioni, che è grande quanto le precedenti ondate in ribasso durante la tendenza al ribasso, allora la tendenza è ora in aumento e i trader cercheranno di acquistare durante la prossima ondata correttiva.

I principi della Teoria delle Onde di Elliott

Sul mercato finanziario sappiamo che il movimento dei prezzi verso l'alto o verso il basso deve essere seguito da un movimento contrario. L'azione di prezzo è divisa in tendenze e correzioni o movimenti laterali. Le tendenze mostrano la direzione principale dei prezzi mentre le correzioni si muovono in controtendenza.

La Teoria delle Onde di Elliott è basata sui seguenti principi:

• Ogni impulso è seguito da una reazione correttiva
• Cinque onde si muovono nella direzione della tendenza principale seguita da tre onde correttive (una mossa 5-3).
• Una mossa 5-3 completa un ciclo.

L'intera idea della Teoria delle Onde di Elliott è di fare previsioni di mercato basate su caratteristiche uniche che Elliott ha scoperto nei pattern delle onde. Un'onda impulsiva, che segue la tendenza principale, è sempre composta da cinque onde più piccole, tre di esse sono impulsi più piccoli, mentre altre sono onde correttive. Questo crea uno schema a cinque onde: impulso, correzione, impulso, correzione e un altro impulso. Queste cinque onde sono etichettate rispettivamente da onda uno a onda cinque. Il trend al rialzo è seguito da tre onde più basse: un impulso verso il basso, una correzione verso l'alto e poi un altro impulso verso il basso. Queste onde sono etichettate A, B e C.

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Una cosa importante è che il fondatore della teoria ha scoperto che queste mosse sono frattali. Cosa significa questo? Su una scala più piccola, all'interno di ciascuna delle onde impulsive, si possono nuovamente trovare cinque onde. Pensa a una struttura a 5 onde che hai trovato sul grafico settimanale. Secondo la teoria delle onde, ogni onda impulsiva del tuo modello è anche costruita da 5 onde più piccole. Nel frattempo, l'onda correttiva è costruita da tre onde. Il processo potrebbe ripetersi senza una fine.

Proprio come le onde impulsive e correttive aiutano a determinare quando entrare nel commercio, e in quale direzione si muove la tendenza, questa struttura dei prezzi può fare lo stesso. Supponiamo che ci sia stata solo una grande mossa al rialzo - un'onda impulsiva - probabilmente seguirà una correzione. Questa correzione al ribasso si manifesterà spesso in tre ondate: una goccia, un piccolo rally e poi un'altra goccia (struttura a tre onde menzionata prima). Potresti usare questo per migliorare la tempistica degli scambi aspettando quella seconda caduta. Entrare nel punto giusto quando il prezzo inizia a scendere la prima volta è troppo presto, poiché è probabile che arrivi un'altra goccia.

La dimensione della correzione

È utile sapere quando comprare, quando si verifica una correzione del movimento verso l'alto. Vale anche la pena sapere quando vendere, quando si nota la correzione del movimento verso il basso. Ma come sapere se una tendenza potrebbe riprendere? La teoria delle onde di Elliot viene fornita con una risposta.

Sulla base del modello a cinque onde, l'onda uno è la prima onda d'impulso di una tendenza e l'onda due è la prima correzione. L'onda tre è l'impulso successivo, seguito dall'onda correttiva quattro e dall'onda d'impulso cinque.

La Teoria delle Onde di Elliott è stata successivamente sviluppata da altri come AJ Frost, Robert Prechter e Robert Miner, che hanno creato molte regole su come la teoria potesse essere messa in pratica. Di seguito puoi trovare alcune delle regole più importanti:

• L'onda 2 non può rompere il fondo dell’Onda 1 in una tendenza al rialzo e non può rompere la cima dell’Onda 1 in una tendenza al ribasso.
• L'onda 3 non può essere la più corta in termini di lunghezza e tempo, rispetto alle onde 1 e 3.
• L’onda 4 non può rompere la cima dell’Onda 1 in una tendenza al rialzo e non può rompere il fondo dell’Onda 1 in una tendenza al ribasso.
• L’onda 4 non può essere più lunga dell’Onda 2.

Sulla base della teoria, l'onda due è in genere il 60% della lunghezza dell'onda uno. Diamo un'occhiata a un esempio. Se il DAX ha avanzato 100 punti sull’Onda 1, l'Onda 2 vedrà probabilmente il calo del prezzo di circa 60 punti. Se è l'inizio di una tendenza al ribasso e l'onda uno è di 200 punti, la correzione al rialzo è spesso di circa 120 punti.

L'onda due è seguita dall'onda d'impulso tre. La terza ondata di una tendenza è spesso la più grande nella struttura, di solito molto più grande di quella dell'onda uno. L'onda quattro viene dopo ed è tipicamente del 30-40% della dimensione dell'onda tre. Ad esempio, se nel nostro esempio l’onda tre raddoppia 200 punti, il prezzo è probabile che scenda da 60 a 80 punti durante l'onda quattro. Lo stesso concetto vale per una tendenza al ribasso.

Dovresti ricordare che si tratta di medie viste su molti trade e tendenze. Le mosse correttive potrebbero essere più piccole o più grandi della media su ogni singola operazione. Tuttavia, avendo un'idea di quanto potrebbe essere grande la correzione, i tuoi trade e i tempi di apertura di una transazione potrebbero migliorare.

L’idea della Teoria di Elliott

Il Principio dell'Onda era basato sull'idea che i movimenti dei prezzi in aumento e in diminuzione hanno sequenze ripetitive, che sono chiamate onde. Una tipica struttura d'onda è composta da cinque onde nella direzione della tendenza e tre onde che formano un movimento correttivo. La Teoria delle Onde di Elliott nel suo insieme non è un concetto semplice e richiede tempo per capire e ancora più tempo per essere applicato, ma ciò che molti trader fanno è applicare le regole derivate dalla Teoria delle Onde di Elliott e combinarle con altri strumenti di analisi tecnica, creando così un'alta probabilità in settaggi di analisi tecnica.