Il rapporto rischio/rendimento viene utilizzato dai trader per confrontare potenziali guadagni con potenziali perdite. Per calcolare il tuo rapporto rischio/rendimento, dividi il possibile profitto su una determinata operazione per l'importo che potresti perdere se la tua posizione si chiude al livello di Stop Loss.
I rapporti rischio/rendimento più comunemente utilizzati sono 2: 1, 3: 1 e 4: 1. Queste proporzioni dipenderanno dalla strategia di investimento adottata. Sebbene ci siano molti fattori che influenzano il rischio di una determinata transazione (volatilità del mercato o strategia di gestione del capitale), un livello fisso di remunerazione del rischio può determinare il nostro successo a lungo termine.
Esempi di Risk/Reward Ratio
Supponiamo di decidere di andare long in azioni ABC. Acquistiamo 100 lotti che equivalgono a 100 azioni con un prezzo di 20 PLN ciascuno. Il valore dell'intero articolo è di 2.000 PLN. Assumiamo che il valore di queste azioni aumenterà a 30 PLN nel prossimo futuro. Il livello di prezzo al quale scopriamo che vorremmo limitare le perdite è di 15 PLN. Lo Stop Loss a questo livello garantirà che le nostre perdite potenziali non dovrebbero superare i 500 PLN.
Nel nostro esempio, siamo disposti a rischiare 5 PLN per azione per ottenere il rendimento atteso di 10 PLN. Poiché abbiamo rischiato fondi che rappresentano la metà del profitto potenziale, il nostro rapporto rischio-rendimento è 2: 1. Se il nostro obiettivo fosse PLN 15 per azione, questo rapporto sarebbe 3: 1. Mantenere un tale rapporto tra profitto e rischio significa che un'operazione redditizia è in grado di coprire due o tre perdite.
Tuttavia, va ricordato che mentre il rapporto rischio-rendimento ci aiuta a gestire la probabilità, non ci fornisce informazioni sulla probabilità di una transazione di successo stessa.
L'importanza del rapporto rischio/rendimento
La maggior parte dei trader punta a un rapporto rischio-rendimento non inferiore a 1: 1. Altrimenti, la loro potenziale perdita sarebbe superiore al loro potenziale guadagno. Questo sarebbe irragionevole e potrebbe finire per perdere rapidamente il tuo deposito. Un rapporto rischio/rendimento positivo, ad es. 2: 1, significherà che anche in caso di perdita, è sufficiente un solo trade redditizio per coprirlo con gli interessi.
La probabilità è fondamentale
Abbiamo menzionato la probabilità prima, quindi ora vale la pena dare un'occhiata più da vicino.
Supponiamo che 60 delle ultime 100 operazioni siano state redditizie. Questo ci dà una probabilità di una transazione redditizia del 60%. La nostra efficacia dipende non solo dalla nostra strategia di investimento, ma anche dal nostro atteggiamento. Più deviazioni dal piano, più è facile che si verifichino perdite.
È importante sottolineare che l'essenza di qualsiasi analisi è un tentativo di massimizzare la probabilità di successo di una determinata transazione. Se stiamo cercando un determinato modello sul grafico, stiamo cercando di aumentare la probabilità di profitto. Come? Ciò è dovuto al fatto che l'aspetto di un modello specifico dovrebbe preannunciare uno specifico movimento direzionale. Poiché in qualche modo prefigura una certa mossa, prendere una posizione in linea con la sua direzione potenziale aumenta le probabilità di successo. Quando cerchiamo un modello, stiamo effettivamente cercando una maggiore probabilità di realizzare un profitto.
Scegli ciò che fa per te
Ogni trader ha la propria strategia e un livello di ricompensa del rischio prestabilito che gli si addice di più. Una delle sfide del trading è trovare un sistema adatto a te e al tuo temperamento.
Come percepisci il rischio? Qual è il tuo atteggiamento nei confronti delle perdite? Sei una persona avversa al rischio? Forse al contrario, sei aperto a maggiori rischi e l'adrenalina ti spinge? Il punto chiave è scegliere il sistema profitto/rischio più adatto a te. In questo caso, non possiamo parlare di alcuna regola d'oro: determina individualmente il livello che si adatta perfettamente alla tua strategia.
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