Le due medie mobili di base e più comunemente utilizzate includono la media mobile semplice (SMA) e la media mobile esponenziale (EMA). Il primo è la media semplice di un titolo su un determinato numero di periodi di tempo, mentre il secondo attribuisce un peso maggiore ai prezzi più recenti.
- Una media mobile è un indicatore che segue i trend basato sui prezzi passati.
- Una media mobile viene determinata sommando i prezzi di un certo numero di periodi e dividendo tale numero per quello dei periodi
- Le medie mobili sono d’aiuto nello smussare l’azione dei prezzi.
- Le medie mobile vengono usate non soltanto per identificare la direzione di un trend, ma anche per l’ingresso del trade.
I tipi più popolari di media mobile sono Media Mobile Semplice (SMA) e la Media Mobile Esponenziale (EMA).
La SMA è la media mobile più popolare e si determina calcolando il prezzo medio di un mercato finanziario su un determinato periodo di tempo.
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Fonte: xStation 5
La EMA in confronto con la SMA da maggior peso e significato ai prezzi più recenti e meno importanza ai prezzi meno recenti in un dato periodo.
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Fonte: xStation 5
Nella schermata seguente si può vedere un confronto tra la SMA (linea blu) e la EMA (linea arancione).
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Fonte: xStation 5
Perché usare le medie mobili nel trading
Le medie mobili sono popolari nell'analisi tecnica del mercato, in quanto sono in grado di smussare i dati sui prezzi, formare linee di tendenza e creare un aiuto visivo facilmente interpretabile. Sono particolarmente adatti per grafici dei prezzi e altri indicatori.
Vantaggi
Alcuni dei vantaggi dell'utilizzo delle medie mobili includono:
- Prevedere beni o materie prime con domanda costante, dove c'è una leggera tendenza o stagionalità.
- separare le variazioni casuali.
- Identificare le aree di supporto e resistenza.
- tracciare contemporaneamente più linee di media mobile diverse.
- previsioni costanti.
Svantaggi
Nessun metodo è perfetto e la media mobile ha una serie di svantaggi.
- Richiedono il mantenimento della cronologia di diversi periodi di tempo per ogni periodo previsto.
- Spesso trascurano le relazioni complesse menzionate nei dati.
- Non rispondono alle fluttuazioni che si verificano per un motivo, ad esempio cicli e impatti stagionali.
Come usare le Medie Mobili
Esistono diversi modi di usare le Medie Mobili ma in questo articolo discuteremo:
- L’uso di una media mobile
- L’uso di due medie mobili
Quando una media mobile viene applicata ad un grafico, viene fornito un segnale di acquisto quando il grafico interseca la media mobile dal fondo con il corpo di una candela. D’altro canto un segnale di vendita viene dato quando il grafico interseca la media mobile dall’alto con il corpo di una candela.
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Fonte: xStation 5
Nell’esempio mostrato sopra una SMA di 50 periodi è stata applicata allo strumento Gold. Come si può vedere, il mercato ha prima dato un segnale di acquisto, dopo di che ha guadagnato in valore. Successivamente il mercato ha intersecato la SMA dall’alto fornendo un segnale di vendita, dopo di che il mercato è calato.
Uso di due medie mobili
Quando vengono usate due medie mobili con due differenti periodi, un segnale di acquisto viene fornito quando la media mobile del termine più breve rompe dal fondo la media mobile del termine più lungo. D’altro canto un segnale di vendita viene fornito quando la media mobile più breve rompe la media mobile del periodo più lungo dalla parte superiore.
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Fonte: xStation 5
Nell’esempio sopra indicato una SMA di 50 periodi (linea blu) ed una SMA di 100 periodi (linea bianca) sono state applicate al grafico del DE30. Si è avuto un segnale di acquisto quando la SMA di 50 periodi ha intersecato la SMA di 100 periodi dal fondo, dopo di che il mercato è andato in rialzo.
Occorre tuttavia ricordare che tutti gli indicatori ed oscillatori spesso forniscono dei falsi segnali e vanno pertanto usati con altri strumenti dell’analisi tecnica. Quando tutti gli strumenti utilizzati indicano la stessa direzione del mercato, ciò incrementa le probabilità di successo dell’operazione.
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