A hozam:kockázat arány nagyon sok kereskedő által használt eszköz, amely összehasonlíja a potenciális kereskedés lehetséges profitját szemben a lehetséges veszteséggel. A kiszámításához egyszerűen csak két dolgot kell tudjunk, mennyit szeretnénk nyerni (hozam) és ennek fényében állítsuk fel a minimális veszteség szintjét (a kockázatot).
A legkedveltebb hozam/kockázat arányok a következők 2:1, 3:1 és 4:1, de ezek változtathatóak a kereskedési stratégiákhoz. Természetesen vannak más lehetőségek, de ezek a leginkább alkalmazott arányok.
Egy példa a hozam/kockázat arányra
Mondjuk, hogy úgy döntöttünk hogy ABC részvényeket szeretnénk venni (long). 100 darab részvényt vásárolunk, amelyek ára 20 GBP-n áll, így a pozíció teljes értéke 2000 angol font lesz és szeretnénk 30 GBP-is tartani a tranzakciót, ez a cél (hozam). Beállítjuk a Stop Loss szintet 10 GBP-re, ezzel biztosítjuk magunkat, hogy ne bukjunk többet, mint 500 GBP, ha netán leesik az árfolyam.
Ebben az esetben a vállalt kockázat 5 GBP részvényenként és a várt hozam 10 angol font részvényenként. A hozam:kockázat arányunk 2:1 volt, ha a profit célunk 15 GBP lett volna részvényenként, akkor 3:1 arányt alkalmaztunk volna. Szóval egy nyereséges pozíció képes akár két veszteséges pozíciót is fedezni.
Fontos, hogy megjegyezzük, a hozam:kockázat arány segít fenntartani a profitabilitást.
A hozam:kockázat arány fontossága
A legtöbb kereskedő nem határoz meg hozam:kockázat arányt, hanem képesek 1:1 arány alatt is belépni és a veszteségeik sokszor sokkal magasabbak, mint nyereségeik, ez egy teljesen felesleges magas kockázatú befektetés. A pozitív hozam:kockázat, például a 2:1 sokkal nagyobb segítséggel lesz a lehetőségek kihasználására és a nyereség megszerzésére. Többször lehet magasabb a nyereség, mint a veszteségünk.
Alul láthatunk egy táblázatot, ami különböz hozam:kockázat arányokat mutat be, a táblázatban 1 az = 100 GBP-vel és 50% találati arányunk van 10 kereskedés után.
Tisztán kivehető a lenti táblázatból, hogy pozitív hozam:kockázat aránnyal mennyire jaítható a profitabilitás.
![]()
Nyereségesség a kulcs:
Röviden leírtuk a profitabilitást fentebb, de most nézzük meg részletesebben.
Mondjuk, hogy a legutóbbi 100 kereskedésünkből, 60 profitosan zárult. 60%-os találati arányt fog ez jelenteni, a nyereségesség fenntartása mindig fontos tényező a kereskedési rendszerünk kialakításában.
Sőt mi több, a legfőbb mozgatórugó az elemzések során is, minimalizálni a beszállóknál a veszteség lehetőségét és maximalizálni a profitcélt. Ha megnézzük, akkor a technikai alakzatok is hordoznak magukban hozam:kockázat arány mutatót.
Válasszuk ki a megfelelőt magunknak:
Minden kereskedőnek meg kell legyen a startégiájához való risk-reward (kockázat-hozam) arány és el kell találni a megfelelőt. Nem csak a sajátos indőintervallumot, hanem a saját hozam:kockázat arányt is meg kell találni.
Határozzuk meg, hogy hol van az a kockázati szint, amit még be merünk vállalni, kiszámoltuk a lehetséges veszteséget? Kezeljük a kockázatot vagy teljesen elengedtük és stresszelhetünk...
A legfontosabb dolog a kereskedési stratégiánk kialakításában ennek az aránynak a megtalálása és kezelése. Nincs speciális szabály, csak keressük meg a számunkra megfelelőt.
Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.
